鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金       基金合同         鹏扬基金料理有限公司      鹏扬元合量化大盘优选股票型       证券投资基金基金合同       基金料理东说念主：鹏扬基金料理有限公司     基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                                                                                                         基金合同                                                           目             录 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 基金合同                  第一部分     序论   （一）签订本基金合同的目的、依据和原则 权力义务，表率基金运作。 法》”)、     《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、                                  《公开召募 证券投资基金运作料理办法》(以下简称“《运作办法》”)、                            《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、                   《公开召募证券投资基金信息败露料理办法》 (以下简称“《信息败露办法》”) 、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管 理端正》（以下简称“《流动性风险料理端正》”）和其他联系法律法则。 益。   （二）基金合同是端正基金合同当事东说念主之间权力义务关系的基本法律文献， 其他与基金关联的波及基金合同当事东说念主之间权力义务关系的任何文献或表述，如 与基金合同有突破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金 合同过甚他联系端正享有权力、承担义务。   基金合同确当事东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投 资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和本基金合同确当事 东说念主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受。   （三）鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金由基金料理东说念主依照《基金 法》、基金合同过甚他联系端正召募，并经中国证券监督料理委员会(以下简称“中 国证监会”)注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合基金的投资 价值及市集出息等作出施行性判断或者保证。   基金料理东说念主依照恪称包袱、浑朴信用、严慎辛劳的原则料理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资东说念主应当慎重阅读基金合同、基金招募证明书、基金家具贵府概要等信息 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               基金合同 败露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   （四）基金料理东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外败露波及本基金的信息， 其内容波及界定基金合同当事东说念主之间权力义务关系的，如与基金合同有突破，以 基金合同为准。   （五）本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验 的法律法则的强制性端正不一致，应当以届时灵验的法律法则的端正为准。   （六）本基金使用量化模子构建股票组合，其中构建量化模子的数据包括交 易数据、基本面数据、另类数据等因子，这些数据频频开头于不同的数据提供商， 何况根据不同的需求在数据挖掘过程中可能选择不同的处理方法。投资东说念主员接收 处理后的数据构建量化选股模子，数据质地和数据挖掘过程中出现的乌有可能直 接影响量化模子的精度，形成数据风险。本基金接收量化模子构建股票投资组合， 并不是基于量化模子进行表率化交游。本基金在投资过程顶用到量化模子选股， 量化模子的纰谬在一定进度上会影响基金的事迹阐述，在施走时作过程中，市集 环境的变化可能会导致量化模子失效，基金事迹阐述欠安，无法达到预期的投资 效果的风险。   本基金可根据投资策略需要或不同建设地的市集环境的变化，采用将部分基 金钞票投资于内地与香港股票市集交游互联互通机制下允许买卖的端正范围内 的香港联合交游所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）或采用不将基金 钞票投资于港股通标的股票，基金钞票并非势必投资港股通标的股票。投资港股 通标的股票可能使本基金面对港股通交游机制下因投资环境、投资标的、市集制 度以及交游法则等各异带来的特有风险，包括但不限于：港股市集股价波动较大 的风险（港股市集实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能 阐述出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收 益变成损失）、港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休 市的情形下，港股通不行正常交游，港股不行实时卖出，可能带来一定的流动性 风险）等。   （七）当本基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时，基金料理东说念主履 行相应表率后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募证明书的联系章节。 侧袋机制实施时期，基金料理东说念主将对基金简称进行特殊符号，并不办理侧袋账户 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金            基金合同 的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读关联内容并温情本基金启用侧袋机制时 的特定风险。   （八）本基金合同约定的基金家具贵府概要编制、败露与更新要求，自《信 息败露办法》实施之日起一年后运转施行。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                          基金合同                   第二部分      释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金基金合同》及对本基金合同的任何灵验调动和补充 大盘优选股票型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验调动和补充 书》过甚更新 金家具贵府概要》过甚更新 金份额发售公告》 司法解释、行政法则以过甚他对基金合同当事东说念主有抑止力的决定、决议、通知等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议调动，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的调动     《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售料理办法》及颁布机关对其往往作念出的调动     《信息败露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的《公开召募证券投资基金信息败露料理办法》及颁布机关对其往往作念出的 调动 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                          基金合同 的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其往往作念出的调动       《流动性风险料理端正》：指中国证监会于 2017 年 8 月 31 日颁布，同庚 机关对其往往作念出的调动 员会 务的法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 国境内正当登记并存续或经联系政府部门批准开拓并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、 社会团体或其他组织 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、调节、转托管及依期定额投资等业务 会端正的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金料理东说念主签订了基金销售服务 条约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的说明、算帐和结 算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                   基金合同 限公司或接受鹏扬基金料理有限公司托付代为办理登记业务的机构，本基金的登 记机构为鹏扬基金料理有限公司 料理的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调节及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情 况的账户 基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并赢得中国证监会书面说明的 日历 产算帐已矣，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得高出 3 个月 职业日 该职业日为非港股通交游日，则本基金有权不绽开申购、赎回等业务，并按端正 进行公告） 范基金料理东说念主所料理的绽开式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金料理东说念主 和投资东说念主共同遵循 请购买基金份额的步履 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金              基金合同 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 告端正的条件，请求将其持有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额调节为基 金料理东说念主料理的、且由归拢登记机构办理登记的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购请求的一种投资方式 上基金调节中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调节中转入申 请份额总和后的余额)高出上一绽开日基金总份额的 10% 证券交游服务公司，向香港联合交游所进行申报，买卖端正范围内的香港联合交 易所上市的股票 行进款利息、已已矣的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为主 款项过甚他钞票的价值总和 值和基金份额净值的过程 互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子败露 网站）过甚他媒介 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               基金合同 基金份额持有东说念主服务的用度 以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行依期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、表示受 限的新股及非公开刊行股票、钞票援助证券、因刊行东说念主债务背信无法进行转让或 交游的债券等 值的方式，将基金调节投资组合的市集冲击成老实派给施行申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损 害并得到平允对待 不同，将基金份额分为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。各样基金份 额分设不同的基金代码，并分别策画和公布各样基金份额净值和各样基金份额累 计净值 别基金钞票入彀提销售服务费的，称为 A 类基金份额 别基金钞票入彀提销售服务费的，称为 C 类基金份额 事件 账户进行处置算帐，目的在于灵验进攻并化解风险，确保投资者得到平允对待， 属于流动性风险料理器用。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，专诚账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不笃定性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准 备仍导致钞票价值存在要紧不笃定性的钞票；（三）其他钞票价值存在要紧不确 定性的钞票 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金             基金合同              第三部分     基金的基本情况   一、基金称呼   鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金   二、基金的类别   股票型证券投资基金   三、基金的运作方式   契约型、绽开式   四、基金的投资见识   在起劲灵验限制投资风险的前提下，力图已矣达到或卓绝事迹相比基准的投 资收益，谋求基金钞票的恒久升值。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金A类基金份额的具体认购费率按招募证明书的端正施行，C类基金份 额不收取认购费。   七、基金份额类别确立   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A类和C类基金份额，联系基金份额分类的具体端正详见招募证明书关联章节。   本基金A类、C类基金份额分别确立基金代码，分别策画和公告基金份额净 值和基金份额累计净值。   投资东说念主可自行采用认购或申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金            基金合同 之间不得相互调节。   在不违背法律法则、基金合同的约定以及对基金份额持有东说念主利益无施行性 不利影响的情况下，经与基金托管东说念主协商一致，基金料理东说念主可加多新的基金份 额类别、罢手现存基金份额类别的销售、对基金份额分类办法及法则进行调节 等，不需要召开基金份额持有东说念主大会，但调节实施前基金料理东说念主需实时公告并 报中国证监会备案。   八、基金存续期限   不依期 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金              基金合同              第四部分     基金份额的发售   （一）基金份额的发售时辰、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得高出 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。   本基金将通过各销售机构的基金销售网点公开发售。各销售机构的具体名单 详见基金份额发售公告以及基金料理东说念主网站。   相宜法律法则端正的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资东说念主。   （二）基金份额的认购   本基金 A 类基金份额在认购时收取认购用度；C 类基金份额不收取认购费 用。本基金的 A 类基金份额的认购费率由基金料理东说念主决定，并在招募证明书中 列示。基金认购用度不列入基金财产。   灵验认购款项在召募时期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主 系数，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记载为准。   基金认购份额具体的策画方法在招募证明书中列示。   认购份额余额的处理方式在招募证明书中列示。   基金销售机构对认购请求的受理并不代表该请求一定到手，而仅代表销售机 构如实吸收到认购请求。认购到手的说明以登记机构的说明结果为准。对于认购 请求及认购份额的说明情况，投资东说念主应实时查询。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金              基金合同   （三）基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募证明书或关联公告。 体限制和处理方法请参看招募证明书或关联公告。 基金份额的认购费按每笔 A 类基金份额认购请求单独策画。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 基金合同                第五部分        基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下， 基金召募期届满或者基金料理东说念主依据法律法则及招募证明书不错决定罢手基金 发售，并在 10 日内礼聘法定验资机构验资，自收到验资陈说之日起 10 日内，向 中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金料理东说念主办理已矣基金备案手续并取得 中国证监会书面说明之日起，《基金合同》见效；不然《基金合同》不见效。基 金料理东说念主在收到中国证监会说明文献的次日对《基金合同》见效事宜赐与公告。 基金料理东说念主应将基金召募时期召募的资金存入专诚账户，在基金召募步履结果前， 任何东说念主不得动用。   二、基金合同不行见效时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未得志召募见效条件，基金料理东说念主应当承担下列职业： 期活期进款利息； 基金料理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和钞票范围   《基金合同》见效后，贯穿二十个职业日出现基金份额持有东说念主数目不悦二百 东说念主或者基金钞票净值低于五千万元的情形，基金料理东说念主应当在依期陈说中赐与披 露；贯穿六十个职业日出现前述情形的，基金料理东说念主应当向中国证监会陈说并提 出措置决议，如调节运作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同等，并召开基 金份额持有东说念主大会进行表决。   法律法则另有端正时，从其端正。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金              基金合同           第六部分    基金份额的申购与赎回    一、申购和赎回时势   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东说念主 在招募证明书或基金料理东说念主网站列明。基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在料理东说念主网站公示。基金投资东说念主应当在销售机构办理基金销售业务的营业 时势或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽开日实时辰   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交游 所、深圳证券交游所的正常交游日的交游时辰（若该交游日为非港股通交游日， 则本基金有权不绽开申购、赎回，并按端正进行公告），但基金料理东说念主根据法律 法则、中国证监会的要求或本基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时辰变更或其 他特殊情况，基金料理东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应的调节，但 应在实施日前依照《信息败露办法》的联系端正在指定媒介上公告。   基金料理东说念主自基金合同见效之日起不高出 3 个月运转办理申购，具体业务办 理时辰在申购运转公告中端正。   基金料理东说念主自基金合同见效之日起不高出 3 个月运转办理赎回，具体业务办 理时辰在赎回运转公告中端正。   在笃定申购运转与赎回运转时辰后，基金料理东说念主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息败露办法》的联系端正在指定媒介上公告申购与赎回的运转时辰。   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者调节。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或调节 请求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日基金份额 申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                基金合同 值为基准进行策画； 序赎回； 赎回业务时，如果发生申购、赎回挫伤持有东说念主利益的情形时，应当实时暂停申购、 赎回业务； 制，以确保基金估值的平允性，舞动订价机制的关联旨趣与操作方法撤职关联法 律法则及监管部门、自律组织的端正，具体请参见招募证明书或关联公告。   基金料理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调节。基金料理东说念主 必须在新法则运转实施前依照《信息败露办法》的联系端正在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的表率   投资东说念主必须根据销售机构端正的表率，在绽开日的具体业务办理时辰内提议 申购或赎回的请求。   投资东说念主申购基金份额时，必须在端正时辰前全额托福申购款项，投资东说念主在规 定时辰前全额托福申购款项，申购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申 购见效。   基金份额持有东说念主递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时， 赎复活效。投资东说念主赎回请求见效后，基金料理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生无数赎回或本基金合同约定的减慢支付赎回款项的情形时，款 项的支付办法参照本基金合同联系条件处理。   遇交游所或交游市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金料理东说念主及基金托管东说念主所能限制的身分影响业务处理经由，则赎回款 项划付时辰相应顺延。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 基金合同   基金料理东说念主应以交游时辰结果前受理灵验申购和赎回请求确本日作为申购 或赎回请求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有 效性进行说明。T 日提交的灵验请求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构端正的其他方式查询请求的说明情况。若申购不到手或无效， 则申购款项本金退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定到手，而仅代表销 售机构如实吸收到请求。申购、赎回请求到手的说明以登记机构的说明结果为准。 对于请求的说明情况，投资东说念主应实时查询。   基金料理东说念主不错在法律法则和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时辰 进行调节，并在调节实施前依照《信息败露办法》的联系端正在指定媒介上公告。   投资东说念主申购基金到手后，登记机构在 T＋1 日为投资东说念主登记权益并办理登记 手续，投资东说念主自 T＋2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资东说念主赎回基金到手后，登记机构在 T＋1 日为投资东说念主办理扣除权益的登记 手续。   基金料理东说念主不错在法律法则允许的范围内，对上述登记办理时辰进行调节， 但不得施行影响投资东说念主的正当权益，并最迟于运转实施前依照《信息败露办法》 的联系端正在指定媒介公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体端正请参见招募证明书或关联公告。 体端正请参见招募证明书或关联公告。 参见招募证明书或关联公告。 基金料理东说念主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等范例，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益， 具体端正请参见关联公告。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                基金合同 份额的数目限制。基金料理东说念主必须在调节前依照《信息败露办法》的联系端正在 指定媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 类基金份额净值和各样基金份额累计净值。本基金各样基金份额净值的策画，保 留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后策画，并在 T+1 日内公告。遇特殊情 况，经中国证监会同意，不错顺应延伸策画或公告。 证明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金料理东说念主决定，并在招募证明书 中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，灵验份额 单元为份，上述策画结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 本基金的赎回费率由基金料理东说念主决定，并在招募证明书中列示。赎回金额为按实 际说明的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额 单元为元。上述策画结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 列入基金财产。C 类基金份额不收取申购用度。 回基金份额时收取。赎回费归入基金财产的比例详见招募证明书。赎回用度中扣 除应归基金财产的部分后，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。坚持续持 有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基 金财产。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的联系端正在指定媒介 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  基金合同 上公告。 场情况制定基金促销商量，依期或不依期地开展基金促销步履。在基金促销步履 时期，按关联监管部门要求履行必要手续后，基金料理东说念主不错顺应调低基金的销 售费率。   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购请求： 法策画当日基金钞票净值。 能对基金事迹产生负面影响，从而挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记结算系统、基金司帐系统或证券登记结算系统无法正常运 行。 份额的比例达到或者高出 50%，或者变相遁藏 50%荟萃度的情形时。 例上限、单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限的。 格且接收估值时刻仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当选择暂停接受基金申购请求的范例。   发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金料理东说念主决定 拒却或暂停申购时，基金料理东说念主应当根据联系端正在指定媒介上刊登暂停申购公 告。如果投资东说念主的申购请求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投资东说念主。在 暂停申购的情况排斥时，基金料理东说念主应实时复原申购业务的办理。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               基金合同   八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或减慢支付赎回 款项： 法策画当日基金钞票净值。 格且接收估值时刻仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当选择减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求的范例。   发生上述情形之一且基金料理东说念主决定暂停接受赎回请求或减慢支付赎回款 项时，基金料理东说念主应按端正报中国证监会备案，已说明的赎回请求，基金料理东说念主 应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总 量的比例分派给赎回请求东说念主，未支付部分可缓期支付，并以受理赎回请求当日的 该类基金份额净值为依据策画赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的关联条件处理。基金份额持有东说念主在请求赎回时可事前采用将当日可能未获受 理部分赐与取销。在暂停赎回的情况排斥时，基金料理东说念主应实时复原赎回业务的 办理并公告。   九、无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总和加上基金 调节中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调节中转入请求份额 总和后的余额)高出前一绽开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金料理东说念主不错根据基金那时的钞票组合状态决定 全额赎回或部分缓期赎回。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                基金合同   （1）全额赎回：当基金料理东说念主合计有才略支付投资东说念主的一齐赎回请求时， 申购份额及赎回金额的策画按照如下决议施行：   （a）赎回请求日，若已败露的基金份额净值不会影响基金份额持有东说念主相对 利益的，按正常赎回表率施行；   （b）赎回请求日，若已败露的基金份额净值会影响基金份额持有东说念主相对利 益的，撤职“基金份额持有东说念主利益优先”原则，基金料理东说念主有权接收更高精度的基 金份额净值（极少点后保留至第 8 位，极少点后第 9 位四舍五入）策画当日的赎 回金额和申购、依期定额申购份额。在这种情况下，基金料理东说念主应当通过邮寄、 传真或者招募证明书端正的其他方式在 3 个交游日内通知基金份额持有东说念主，证明 联系处理方法，同期在指定媒介上刊登公告。   （2）部分缓期赎回：当基金料理东说念主合计支付投资东说念主的赎回请求有穷困或认 为因支付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值变成较大 波动时，基金料理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回请求缓期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户 赎回请求量占赎回请求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回请求时不错采用缓期赎回或取消赎回。采用缓期赎回的， 将自动转入下一个绽开日络续赎回，直到一齐赎回为止；采用取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回请求将被取销。缓期的赎回请求与下一绽开日赎回请求一并 处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础策画赎回金额，以此 类推，直到一齐赎回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确采用，投资东说念主未 能赎回部分作自动缓期赎回处理。   若本基金发生无数赎回且单个基金份额持有东说念主的赎回请求高出上一绽开日 基金总份额的 10%，基金料理东说念主应最先行对该单个基金份额持有东说念主超出 10%的 赎回请求实施缓期办理，而对该单个基金份额持有东说念主 10%以内（含 10 %）的赎 回请求与其他投资者的赎回请求按照单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比 例，笃定当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回请求时可 以采用缓期赎回或取消赎回。采用缓期赎回的，将自动转入下一个绽开日络续赎 回，直到一齐赎回为止；采用取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被撤 销。缓期的赎回请求与下一绽开日赎回请求一并处理，无优先权并以下一绽开日 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                基金合同 的该类基金份额净值为基础策画赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为止。如投 资东说念主在提交赎回请求时未作明确采用，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）暂停赎回：贯穿 2 个绽开日以上(含本数)发生无数赎回，如基金料理东说念主 合计有必要，可暂停接受基金的赎回请求；还是接受的赎回请求不错减慢支付赎 回款项，但不得高出 20 个职业日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并缓期办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募证明书端正的其他方式在 3 个交游日内通知基金份额持有东说念主，证明联系处理方 法，同期在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和从头绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 关端正，最迟应于从头绽开日，在指定媒介上刊登基金从头绽开申购或赎回公告； 也可根据施行情况在暂停公告中明确从头绽开申购或赎回的时辰，届时不再另行 发布从头绽开的公告。   十一、基金调节   基金料理东说念主不错根据关联法律法则以及本基金合同的端正决定开办本基金 与基金料理东说念主料理的其他基金之间的调节业务，基金调节不错收取一定的调节费， 关联法则由基金料理东说念主届时根据关联法律法则及本基金合同的端正制定并公告， 并提前见告基金托管东说念主与关联机构。   十二、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制施行等情形 而产生的非交游过户以及登记机构招供、相宜法律法则的其它非交游过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   剿袭是指基金份额持有东说念主归天，其持有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金             基金合同 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制施行是指司法机构依据见效司法文告将基金份额持有东说念主理有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的关联贵府，对于相宜条件的非交游过户请求按基金登记机 构的端正办理，并按基金登记机构端正的模范收费。   十三、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照端正的模范收取转托管费。   十四、依期定额投资商量   基金料理东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资商量，具体法则由基金料理东说念主另 行端正。投资东说念主在办理依期定额投资商量时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金料理东说念主在关联公告或更新的招募证明书中所端正的依期定 额投资商量最低申购金额。   十五、基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、相宜法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付。法 律法则另有端正的除外。   如关联法律法则允许基金料理东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金料理东说念主将制定和实施相应的业务法则。   十六、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金料理东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会招供的交游时势或者交游方式进行份额转让的请求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金料理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东说念主应根据基金料理东说念主公告的业务法则办理基金份额转让业务。   十七、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募证明书或关联公 告。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                     基金合同          第七部分         基金合同当事东说念主及权力义务   一、基金料理东说念主   （一） 基金料理东说念主简况   称呼：鹏扬基金料理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易查验区栖霞路 120 号 3 层 302 室   法定代表东说念主：杨爱斌   开拓日历：2016 年 7 月 6 日   批准开拓机关及批准开拓文号：中国证监会证监许可【2016】1453 号   组织面容：有限职业公司   注册老本：1.18 亿元东说念主民币   存续期限：持续商量   磋议电话：010-68105888   （二） 基金料理东说念主的权力与义务 但不限于：   （1）照章召募基金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤立运用 并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法则端正或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律端正监督基金托管东说念主，如合计基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度联系法律端正，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并选择必要范例保护基金投资东说念主的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采用、托付、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联步履进行监 督和处理； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金              基金合同   （9）担任或托付其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律端正决定基金收益的分派决议；   （11） 在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与调节申 请；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司利用鼓动权力，为基金的利 益利用因基金财产投资于证券所产生的权力；   （13）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益利用诉讼权力或者 实施其他法律步履；   （14）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构；   （15）在相宜联系法律、法则的前提下，制订和调节联系基金认购、申购、 赎回、调节、依期定额投资和非交游过户等业务法则；   （16）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权力。 但不限于：   （1）照章召募基金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以浑朴信用、严慎辛劳的原则料理和运 用基金财产；   （4）配备豪阔的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的商量方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产相互孤立，对所料理的不同基金分别 料理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他联系端正外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择顺应合理的范例使策画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的端正，按联系端正策画并公告基金净值信息， 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               基金合同 笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈说；   （10）编制季度、中期和年度基金陈说；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过甚他联系端正，履行信息败露及 陈说义务；   （12）保守基金生意私密，不泄露基金投资商量、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他联系端正另有端正外，在基金信息公开败露前应予诡秘，不 向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分派决议，实时向基金份额持有 东说念主分派基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他联系端正召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按端正保存基金财产料理业务步履的司帐账册、报表、记载和其他相 关贵府 15 年以上；   （17） 确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或贵府在端正时辰发出，并 且保证投资东说念主简略按照《基金合同》端正的时辰和方式，随时查阅到与基金联系 的公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到联系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分派；   （19）面对斥逐、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会 并通知基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿职业，其抵偿职业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金料理东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的步履承担职业； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金              基金合同   （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益利用诉讼权力或实施其 他法律步履；   （24）基金料理东说念主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行 见效，基金料理东说念主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）施行见效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、    基金托管东说念主   （一） 基金托管东说念主简况   称呼：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区回复门内大街 55 号（100032）   法定代表东说念主：陈四清   成迅速间：1984 年 1 月 1 日   批准开拓机关和批准开拓文号：国务院《对于中国东说念主民银行专诚利用中央银 行职能的决定》（国发1983146 号）   组织面容：股份有限公司   注册老本：东说念主民币 35，640，625.71 万元   存续时期：持续商量   （二） 基金托管东说念主的权力与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的端正安全 看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法则端正或监管部门批 准的其他收入；   （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的 情形，应呈报中国证监会，并选择必要范例保护基金投资东说念主的利益； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               基金合同   （4）根据关联市集法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券交游资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；   （7）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权力。 但不限于：   （1）以浑朴信用、辛劳尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）开拓专诚的基金托管部门，具有相宜要求的营业时势，配备豪阔的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托干事宜；   （3）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互孤立；对所托管的不同的基金分别确立账户，孤立核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记载等方面相互孤立；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他联系端正外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金料理东说念主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金生意私密，除《基金法》、《基金合同》过甚他联系端正另有 端正外，在基金信息公开败露前赐与诡秘，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金料理东说念主策画的基金钞票净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履联系的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐陈说、季度、中期和年度基金陈说出具意见，证明基 金料理东说念主在各蹙迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如果基金 料理东说念主有未施行《基金合同》端正的步履，还应当证明基金托管东说念主是否选择了适 当的范例；   （11）保存基金托管业务步履的记载、账册、报表和其他关联贵府 15 年以 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               基金合同 上；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按端正制作关联账册并与基金料理东说念主查对；   （14）依据基金料理东说念主的指示或联系端正向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）按照端正召集基金份额持有东说念主大会或配合基金料理东说念主、基金份额持有 东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的端正监督基金料理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分派；   （18） 面对斥逐、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会 和银行监管机构，并通知基金料理东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿职业，其抵偿 职业不因其退任而免除；   （20）按端正监督基金料理东说念主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义 务，基金料理东说念主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金料理东说念主追偿；   （21）施行见效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （22）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   三、    基金份额持有东说念主   基金投资东说念主购买本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资东说念主自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主作为《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归拢类别每份基金份额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类 基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分派的金额以及参与算帐后的剩余 基金财产分派的数目将可能有所不同。 包括但不限于： 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金             基金合同   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章请求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金料理东说念主的投资运作；   （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权力。 包括但不限于：   （1）慎重阅读并遵循《基金合同》、招募证明书（过甚更新）等信息败露文 件；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温情基金信息败露，实时利用权力和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》断绝的 有限职业；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；   （7）施行见效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的不当得利；   （9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                基金合同            第八部分       基金份额持有东说念主大会   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的归拢类别每 一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   一、召开事由 或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会：   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金料理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调节基金运作方式；   （5）调节基金料理东说念主、基金托管东说念主的酬报模范或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资见识、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会表率；   （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或总共持有本基金总份额 10%以上（含 10％）基金份额的基金 份额持有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额策画，下同）就归拢事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金当事东说念主权力和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需 召开基金份额持有东说念主大会：   （1）调低销售服务费率；   （2）法律法则要求加多的基金用度的收取； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                基金合同   （3）在法律法则和《基金合同》端正的范围内，对现存基金份额持有东说念主利 益无施行性不利影响的前提下，调节本基金的申购费率、赎回费率或变更收费方 式；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无施行性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权力义务关系发生要紧变化；   （6）在不违背法律法则、基金合同以及不合基金份额持有东说念主权益产生施行 性不利影响的情况下，根据基金施走时作情况，在履行顺应表率后，基金料理东说念主 可根据施行情况，经与基金托管东说念主协商，调节本基金份额类别真实立；   （7）在不违背法律法则、基金合同以及在不挫伤已有基金份额持有东说念主权益 的前提下，基金料理东说念主、登记机构、基金销售机构在法律法则端正或中国证监会 许可的范围内调节联系认购、申购、赎回、调节、基金交游、非交游过户、转托 管等业务法则；   （8）在不违背法律法则、基金合同以及在不挫伤已有基金份额持有东说念主权益 的前提下，基金推出新业务或服务；   （9）按照法律法则和《基金合同》端正不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   二、会议召集东说念主及召集方式 金料理东说念主召集； 提议书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金料理东说念主， 基金料理东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金料理东说念主提议书面提议。基金料理东说念主应当 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  基金合同 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基 金份额持有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或总共代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基 金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得遮盖、侵略。 益登记日。   三、召开基金份额持有东说念主大会的通知时辰、通知内容、通知方式 告。基金份额持有东说念主大领悟知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议面容；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付书的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、授权方式、投递时辰和地点；   （5）会务常设磋议东说念主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 中证明本次基金份额持有东说念主大会所选择的具体通信方式、托付的公证机关过甚联 系方式和磋议东说念主、表决意见寄交的截止时辰和收取方式。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金              基金合同 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金料理东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面通知基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票服从。   四、基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃定。 表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有 东说念主大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会 同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 持有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付书相宜法律法则、                              《基金合同》 和会议通知的端正，何况持有基金份额的凭证与基金料理东说念主理有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证娇傲， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 面情愿大会公告载明的其他方式在表决截止日往常投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》端正公布会议通知后，在 2 个职业日内连 续公布关联领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同端正通知基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               基金合同 则为基金料理东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议通知端正的方式收取基金份额持有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金料理东说念主经 通知不参加收取表决意见的，不影响表决服从；   （3）本东说念主胜利出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主胜利出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主胜利出具表决意见或授权他东说念主代表出具 表决意见；   （4）上述第（3）项中胜利出具表决意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东说念主出具的托付东说念主理有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付书相宜 法律法则、《基金合同》和会议通知的端正，并与基金登记注册机构记载相符。 非现场方式相伙同的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议表率比照现场开会和通 讯方式开会的表率进行。基金份额持有东说念主不错接收书面、收集、电话、短信或其 他方式进行表决或授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会，具体方式由会议召集 东说念主笃定并在会议通知中列明。   五、议事内容与表率   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定断绝《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份 额持有东说念主大会议论的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集中议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金              基金合同   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最先由大会主理东说念主按照下列第七条文矩表率笃定和公 布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如果基金料理东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和 代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东说念主 作为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 持基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称呼）和磋议方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后 2 个职业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一齐灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相等决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以 相等决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调节基金运作方式、更换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、断绝《基金合同》、本基 金与其他基金合并以相等决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金             基金合同   选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证解说，不然提交 相宜会议通知中端正的说明投资东说念主身份文献的表决视为灵验出席的投资东说念主，口头 相宜会议通知端正的表决意见视为灵验表决，表决意见疲塌不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议运转后文牍在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议运转 后文牍在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文牍表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行 从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主理东说念主应当迅速公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、见效与公告 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               基金合同   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额持有东说念主大会决议自见效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果接收 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当施行见效的基金份额持有东说念主 大会的决议。见效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金料理 东说念主、基金托管东说念主均有抑止力。   九、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事表率、表决 条件等端正，但凡胜利援用法律法则或监管法则的部分，如畴昔法律法则或监管 法则修改导致关联内容被取消或变更的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提 前公告后，可胜利对本部天职容进行修改和调节，无需召开基金份额持有东说念主大会 审议。   十、实施侧袋机制时期基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若关联 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例。 基金份额 10%以上（含 10%）。 记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）。 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分 之一）。 于在权益登记日关联基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金              基金合同 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票。 （含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主作为该次基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主。 之一以上（含二分之一）通过。 分之二以上（含三分之二）通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 基金合同   第九部分     基金料理东说念主、基金托管东说念主的更换条件和表率   一、基金料理东说念主和基金托管东说念主职责断绝的情形   （一）基金料理东说念主职责断绝的情形   有下列情形之一的，基金料理东说念主职责断绝：   （二）基金托管东说念主职责断绝的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责断绝：   二、基金料理东说念主和基金托管东说念主的更换表率   （一）基金料理东说念主的更换表率 东说念主提名东说念主选由临时基金料理东说念主、基金托管东说念主、单独或总共持有 10%以上（含 10%） 基金份额的基金份额持有东说念主提名的东说念主选组成； 的基金料理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，并自表决通过之日起见效； 理东说念主、基金托管东说念主、单独或总共持有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持 有东说念主提名，中国证监会根据《基金法》的端正，从提名东说念主选中择优指定临时基金 料理东说念主。基金料理东说念主、基金托管东说念主、单独或总共持有 10%以上（含 10%）基金份 额的基金份额持有东说念主均不提名的，由中国证监会指定临时基金料理东说念主； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金              基金合同 持有东说念主大会决议见效后 2 日内在指定媒介公告； 料理业务贵府，实时向临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主办理基金料理业务的移 交手续，临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主应实时吸收。临时基金料理东说念主或新任 基金料理东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总值和净值。基金料理东说念主、临时基金管 理东说念主、新任基金料理东说念主应酬各自履职步履照章承担职业； 所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案；审计 用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金料理东说念主联系的称呼字样。   （二）基金托管东说念主的更换表率 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，并自表决通过之日起见效； 金托管东说念主； 持有东说念主大会决议见效后 2 日内在指定媒介公告； 贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的吩咐手续，新任基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时吸收。新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主与基金料理东说念主核 对基金钞票总值和净值； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                基金合同 所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案。审计 用度从基金财产中列支。   （三）基金料理东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和表率 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主提名新的基金料理东说念主和基金托管 东说念主； 东说念主的基金份额持有东说念主大会决议见效后 2 日内在指定媒介上联合公告。   三、新基金料理东说念主或临时基金料理东说念主吸收基金料理业务，或新基金托管东说念主或 临时基金托管东说念主吸收基金财产和基金托管业务前，原基金料理东说念主或原基金托管东说念主 应络续履行关联职责，并保证不作念出对基金份额持有东说念主的利益变成挫伤的步履。 原基金料理东说念主或基金托管东说念主在络续履行关联职责时期，仍有权按照本基金合同的 端正收取基金料理费或基金托管费。   四、本部分对于基金料理东说念主、基金托管东说念主更换条件和表率的约定，但凡胜利 援用法律法则或监管法则的部分，如畴昔法律法则或监管法则修改导致关联内容 被取消或变更的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可胜利对相 应内容进行修改和调节，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               基金合同               第十部分    基金的托管   基金托管东说念主和基金料理东说念主按照《基金法》、                     《基金合同》过甚他联系端正签订 托管条约。   签订托管条约的目的是明确基金托管东说念主与基金料理东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值策画、收益分派、信息败露及相互监督等关联事宜中的权力 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                基金合同             第十一部分     基金份额的登记   一、基金的份额登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、算帐和结算业务，具体内容 包括投资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的说明、算帐 和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金料理东说念主或基金料理东说念主托付的其他相宜条件的机构 办理。基金料理东说念主托付其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订托付代 理条约，以明确基金料理东说念主和代理机构在投资东说念主基金账户料理、基金份额登记、 算帐及基金交游说明、披发红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   三、基金登记机构的权力   基金登记机构享有以下权力： 关端正于运转实施前在指定媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                基金合同 投资东说念主或基金带来的损失，须承担相应的抵偿职业，但司法强制梭巡情形及法律 法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的服务； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                基金合同              第十二部分         基金的投资   一、投资见识   在起劲灵验限制投资风险的前提下，力图已矣达到或卓绝事迹相比基准的投 资收益，谋求基金钞票的恒久升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（包括主板、中小板、创业板过甚他中国证监会核准或注册上市的股票、存 托凭证）、内地与香港股票市集交游互联互通机制下允许投资的香港联合交游所 上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券（包括国债、央行单据、金融 债、地方政府债、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公 开刊行的次级债券、政府援助债券、可转债、可交换债、可分离交游可转债的纯 债部分过甚他经中国证监会允许投资的债券）、生息品（包括权证、股指期货等）、 货币市集器用（含同行存单）、钞票援助证券、债券回购以及法律法则或中国证 监会允许基金投资的其他金融器用。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行顺应 表率后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票钞票占基金钞票的 80%-95%（其中投资于港 股通标的股票的比例不得高出本基金所投资股票钞票的 50%），投资于本基金界 定的大盘股票的钞票占非现款基金钞票的比例不低于 80%；每个交游日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，基金保留的现款或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保 证金和应收申购款等；股指期货过甚他金融器用的投资比例相宜法律法则和监管 机构的端正。   三、投资策略   （一）股票投资策略   本基金以量化研究为基础，伙同市集近况，用系统化的方式施行投资决策， 起劲赢得多角度、多方位的逾额收益。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                   基金合同   对于 A 股市集，本基金将系数 A 股市集股票（不含 ST，*ST）按照其在 A 股市集的总市值从大到小进行排序，将 A 股市值名次在前 30%的股票纳入 A 股 市集的大盘股；对于香港股票市集，本基金将系数港股通标的股票按照其在香港 股票市集的总市值进行排序，将总市值名次前 30%的股票归入香港股票市集的 大盘股。   本基金每半年调节一次大盘股范围。在此时期对于未被纳入最近一次排序范 围内的股票（如新股上市、非公开刊行等），如果其总市值可得志以上模范，也 归入大盘股范围内。   量化研究是用量化的技能将基本面投资想路数值化，表率化，将针对基准的 潜在逾额收益开头模块化，伙同从下到上的量化选股模子以及从上至下的量化行 业轮动模子，建立合座投资模子，赢得雄厚的逾额收益。   a) 量化选股模子   量化研究的中枢即多因子选股。因子不错被看作某一类股票的特征，带有此 类特征的股票的恒久阐述会好于具有相背特征的股票，以及会优于基准的阐述。 因子主要包括传统量化类（包括估值因子、风险因子、财务分析因子、时刻因子 等）以及主题事件驱动类（公司事件如分成、增持减持，主题类如军工、成长， 事件驱动如雄安主题、MSCI 主题）。因子开头包括熟谙的经济学表面和鹏扬量化 团队的研究效果，并由此构建了袒护全面、各样化的鹏扬量化权益因子库。通过 历史回测考证以及统计学方法对因子雄厚性、解释性、权贵性的考证，从因子库 中登第雄厚灵验的、具有优秀逾额收益阐述的因子，优选具备中枢成长后劲的上 市公司。根据因子阐述对因子赋予不同权重，并根据该权重调节选出股票的组合 权重，预期申报越高的股票其权重也越高。优选的股票以过甚权重共同组成了一 个完好意思的组合。   b) 量化行业轮动模子   在不同的市集环境中，各样市集身分在驱动各大行业钞票走势。行业轮动即 怎样灵验的将老老实派在不同行业，以获取卓绝基准自己的逾额收益。本基金采 用从上至下的宏不雅判断与从下到上多因子采用行业相伙同的方式赢得投资预测。 宏不雅判断使用市集弹性方针隔离周期性和非周期性行业。弹性越大，周期性特征 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               基金合同 越强；弹性越小，非周期性本性越强。检会 PMI、CPI、利率等宏不雅方针，对周 期性行业与非周期性行业的强弱进行预测。而多因子采用行业则是把行业四肢公 司，运用加权的方式或鹏扬专有的研究效果策画行业基本面数据，用多因子选股 的方式采用行业。两相伙同运用量化模子得到十大行业预期申报率，伙同风险控 制模子，利用均值方差优化构建最高性价比的行业组合。   c) 风险限制模子   组合投资风险包括系统风险、行业风险、作风风险以及个股风险等，风险控 制模子对投资组合的风险明白为系统风险（即基准自己的风险）、以及非系统性 风险（即追踪误差风险，包含行业风险、个股风险等）。主要针对非系统性风险 构建风险限制模子。风险限制频频包括组合见识风险限制和单一风险走漏限制。 单一风险走漏限制即幸免组合在某一单一风险上过多走漏，以防单一市集事件对 组合净值产生较大挫伤，如行业风险，要限制组合的相对和完全行业风险走漏， 幸免组合过度荟萃投资于某一或某几个行业；又如个股风险，要幸免过度荟萃投 资于某一单支股票；又如作风风险（如市值作风、价值成长），也要进行一定的 上限限制。另一方面是对组合见识风险的限制，频频会设定某一固定的组合见识 风险，并依据该风险利用均直方差优化赢得最优组合。   将量化研究与市集近况相伙同，系数这个词投资过程用系统化的方式施行，尽量排 除东说念主类情怀所带来的噪音。从不同角度，不同方位取得逾额收益。本基金投资组 合构建经由包含四个要领，即组合逾额收益的四个开头：基准内选股、行业内选 股、行业轮动和事件驱动。本基金投资最终见识是在保持基准市值作风前提下， 获取这四类逾额收益。   a) 基准内选股：即运用多因子选股的理念在基准股票池内选股，这一要领 中选出的因子适用于基准内系数股票，即具备这一特征的股票泛泛的具有产生超 额收益的才略。   b) 行业内选股：即运用多因子选股的理念在基准股票池中行业内选股，获 得股票在其所属行业中可能产生的逾额收益。由于上市公司所述行业各样，且各 行业上市公司商量具有较着的本性和各异，因而不同行业可能适用不同的因子， 某些因子只适用于一个或几个行业。将基准内股票按照全球行业分类模范（GICS） 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               基金合同 分为 10 个一级行业，分行业进行多因子选股，拿获行业独到的逾额收益。   c) 行业轮动：利用行业轮动量化模子通过从上至下的宏不雅判断与从下到上 多因子选行业分析各行业的事态，对行情进行判断，预测各行业下期走势，决定 是否加多或减少相对于基准的行业自己权重，以此赢得额外收益。   d) 主题事件驱动：主要基于主不雅对市集的判断，或市集热门事件，调节主 题或事件所涵盖股票的组合权重，以此赢得额外收益。   本基金将通过国内和香港股票市集交游互联互通机制投资于香港股票市集。 本基金料理东说念主基于对于香港市集恒久投资研究教导及两地市集一体化过程中可 能出现的投资契机，选择“从下到上”的优选个股策略，要点投资于受惠于中国 经济转型，且处于合理价位的具备中枢竞争力股票。本基金根据投资策略需要或 不同建设地的市集环境的变化，采用将部分基金钞票投资于港股或采用不将基金 钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资港股。   本基金在把合手风险的基础上，对境表里宏不雅身分、行业发展出息、企业盈利 才略、投资时机等进行判断，筛选出具备竞争上风、估值合理的存托凭证，以把 合手存托凭证带来的投资契机。本基金要点从以下 4 个方面来检会存托凭证的投资 价值：（1）境外基础证券刊行东说念主的基本面情况；（2）存托凭证的估值情况；（3） 境外基础证券刊行东说念主的股权结构、公司治理、运行表率；                         （4）存托凭证与境外基 础证券的投票权各异、条约限制架构或访佛特殊安排等存托凭证的特多情况。   （二）债券投资策略   以简便、低交游成本为原则，挑选相宜投资需求的标的债券，持有到期后再 转而投资新的标的债券。   根据对市集利率水平的预期，在预期利率着落时，加多组合久期，以较多地 赢得债券价钱高潮带来的收益，在预期利率高潮时，减小组合久期，以遁藏债券 价钱着落的风险。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               基金合同   在久期笃定的基础上，根据对收益弧线方法变化的预测，笃定接收枪弹型策 略、哑铃型策略和梯形策略，在恒久、中期和短期债券间进行建设，以从长、中、 短期债券的相对价钱变化中赢利。   根据国债、金融债、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持 相对低估的板块，减持相对高估的板块，借以取得较高收益。   通过分析收益率弧线各期限段的利差情况，买入收益率弧线最笔陡场合对应 的期限债券，跟着所持有债券的剩余期限着落，债券的到期收益率将着落，从而 赢得老本利得。   用从下到上的方法采用价值相对低估的债券。通过检会收益率弧线的相对位 置和方法，对比不同信用等第、在不同市集交游债券的到期收益率等方法，伙同 票息、税收、可否回购、镶嵌期权等其他决定债券价值的身分，从而发现市集中 个券的价值相对低估状态。   抽象分析可转债/可交换债的债性特征、股性特征等身分的基础上， 利用 BS 公式或二叉树订价模子等量化估值器用评定其投资价值，青睐对可转债/可交换 债对应股票的分析与研究，采用那些公司和行业景气趋势回升、成长性好、安全 角落较高的品种进行投资。对于含回售及赎回采用权的债券，本基金将利用债券 市集收益率数据，运用期权调节利差（OAS）模子分析含赎回或回售采用权的债 券的投资价值，作为此类债券投资的主要依据。   通过分析回购品种之间的利差过甚变动，伙同对年末效应和长假效应的活泼 使用，进行中恒久回购品种的比例建设，同期在严格限制风险的基础上利用跨市 场套利和跨期限套利的契机。   （三）生息品投资策略 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                   基金合同   在股指期货的投资方面，本基金以投资组合的避险保值和灵验料理为见识， 在风险可控的前提下，本着严慎原则，顺应参与股指期货的投资。   （1）避险保值：利用股指期货，调节投资组合的风险走漏，改善组合的风 险收益本性。   （2）灵验料理：利用股指期货流动性好，交游成本低等本性，对投资组合 的仓位进行实时调节，提高投资组合的运作效率。   本基金权证投资将以价值分析为基础，在接收数目化模子分析其合理订价的 基础上，把合手市集的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下已矣稳 健的逾额收益。   （四）钞票援助证券投资策略   本基金钞票援助证券投资将要点对市集利率、刊行条件、援助钞票的组成及 质地、提前偿还率、风险补偿收益和市集流动性等影响钞票援助证券价值的身分 进行分析，并辅助接收蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估钞票援助证券的相 对投资价值并作念出相应的投资决策。   四、投资限制   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）本基金股票钞票占基金钞票的比例为 80%-95%（其中投资于港股通标 的股票的比例不得高出本基金所投资股票钞票的 50%），投资于本基金界说的大 盘股票的钞票占非现款基金钞票的比例不低于 80%；   （2）本基金每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后， 应当保证现款或到期日在一年以内的政府债券的比例总共不低于基金钞票净值 的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（归拢家公司在境内和香港同期上市 的 A+H 股合并策画），其市值不得高出基金钞票净值的 10%；   （4）本基金料理东说念主料理的一齐基金持有一家公司刊行的证券（归拢家公司 在境内和香港同期上市的 A+H 股合并策画），不高出该证券的 10%；   （5）本基金持有的一齐权证，其市值不得高出基金钞票净值的 3％； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                   基金合同   （6）本基金料理东说念主料理的一齐基金持有的归拢权证，不得高出该权证的   （7）本基金在职何交游日买入权证的总金额，不得高出上一交游日基金资 产净值的 0.5％；   （8）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各样钞票援助证券的比例，不得高出 基金钞票净值的 10％；   （9）本基金持有的一齐钞票援助证券，其市值不得高出基金钞票净值的   （10）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)钞票援助证券的比例，不得高出 该钞票援助证券范围的 10％；   （11）本基金料理东说念主料理的一齐基金投资于归拢原始权益东说念主的各样钞票援助 证券，不得高出其各样钞票援助证券总共范围的 10%；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票援助证券。 基金持有钞票援助证券时期，如果其信用等第着落、不再相宜投资模范，应在评 级陈说发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （14）本基金参加宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得高出基 金钞票净值的 40%；本基金在宇宙银行间同行市集中的债券回购最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （15）本基金的基金总钞票不得高出基金净钞票的 140%；   （16）本基金投资于股指期货，还应撤职如下投资组合限制： 产净值的 10%，卖出股指期货合约价值不高出基金持有的股票总市值的 20%； 策画）应当不低于基金钞票的 80%； 和，不得高出基金钞票净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）、权证、钞票援助证券、买入返售金融钞票（不含质押 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                基金合同 式回购）等； 不得高出上一交游日基金钞票净值的 20%；   （17）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值总共不得高出基金钞票净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金料理东说念主之外 的身分甚至基金不相宜本项所端正比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性 受限钞票的投资；   （18）本基金料理东说念主料理的一齐绽开式基金持有一家上市公司刊行的可表示 股票，不得高出该上市公司可表示股票的 15%；本基金料理东说念主料理的一齐投资组 合持有一家上市公司刊行的可表示股票，不得高出该上市公司可表示股票的 30%；   （19）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应与本基金投资范围保持一致；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票施行，与境 内上市交游的股票合并策画；   （21）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （12）、              （17）、                  （19）项外，因证券市集波动、期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金料理东说念主之外的身分甚至基金投资比例不符 合上述端正投资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个交游日内进行调节。法律法则 或监管机构另有端正的，从其端正。   基金料理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与梭巡自本基金合同见效之日 起运转。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，则本基金投资可不再受关联限制 或以变更后的端正为准，但须提前公告，不需要经基金份额持有东说念主大会审议。   为选藏基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                    基金合同   （3）从事承担无尽职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则法律法则或中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、独揽证券交游价钱过甚他不正大的证券交游步履；   （7）依照法律法则联系端正，由中国证监会端正回绝的其他步履。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓动、施行 限制东说念主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游的，应当相宜基金的投资见识和投资策略，撤职基金份 额持有东说念主利益优先原则，小心利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平允合理价钱施行。关联交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则赐与败露。要紧关联交游应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤立董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消上述回绝性端正，则本基金可不受上述规 定的限制。   五、事迹相比基准   中证 A500 指数收益率*90%+银行活期进款利率（税后）*10%   中证 A500 指数从各行业登第市值较大、流动性较好的 500 只证券作为指数 样本，以反应各行业最具代表性上市公司证券的合座阐述，具有邃密的市集代表 性和市集影响力。   根据本基金的投资范围和投资比例抑止，设定本基金的基准为中证 A500 指 数收益率*90%+银行活期进款利率（税后）*10%，本基金料理东说念主合计该事迹相比 基准简略简直、客不雅地反应本基金的风险收益特征。   如果今后法律法则发生变化，或者有更泰斗的、更能为市集浩大接受的事迹 相比基准推出，或者是市集上出现愈加适当用于本基金的事迹基准的指数，或者 市集发生变化导致本事迹相比基准不再适用或本事迹相比基准罢手发布、变改名 称时，本基金料理东说念主在与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行顺应表率 后，可调节或变更事迹相比基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于搀和型基金、债券型基金与货 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                基金合同 币市集基金。本基金可能投资于港股通标的股票，需承担汇率风险及境外市集的 风险。   七、基金料理东说念主代表基金利用关联权力的处理原则及方法 额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不当利益；   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽司帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募证明书的端正。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                基金合同              第十三部分         基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的各样有价证券、银行进款本息和基金应收款项 以过甚他钞票的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关联法律法则、表恣意文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相孤立。   四、基金财产的看护和刑事职业   本基金财产孤立于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主看护。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职业，其债权东说念主不得对本基金财产利用请求冻结、扣 押或其他权力。除照章律法则和《基金合同》的端正刑事职业外，基金财产不得被处 分。   基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章斥逐、被照章取销或者被照章宣告歇业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务相互抵销；基金料理东说念主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金             基金合同              第十四部分    基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券、期货交游时势的交游日以及国度法律 法则端正需要对外败露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的证券、期货合约和银行进款本息、应收款项、其它投资等钞票 及欠债。   三、估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分， 调节最近交游市价，笃定公允价钱；   （2）交游所上市实行净价交游的债券按估值日第三方估值机构提供的估值 净价估值，估值日第三方估值机构未提供估值净价，且最近交游日后经济环境未 发生要紧变化，按最近交游日第三方估值机构提供的估值净价估值。如最近交游 日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因 素，调节最近交游市价，笃定公允价钱；   （3）交游所上市实行全价交游的债券按估值日收盘全价或第三方估值机构 提供的估值全价减去其所含的债券应收利息得到的估值净价进行估值；估值日没 有交游或第三方估值机构未提供估值全价的，且最近交游日后经济环境未发生重 大变化，按最近交游日债券收盘全价或第三方估值机构提供的估值全价减去其所 含的债券应收利息得到的估值净价进行估值。如最近交游日后经济环境发生了重 大变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，调节最近交游市价， 笃定公允价钱；   （4）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的有价证券，对存在活跃市 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金             基金合同 场的情况下，应以活跃市集上未经调节的报价作为计量日的公允价值进行估值； 对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，应酬市集报价进行调节， 说明计量日的公允价值；   （5）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，接收估值时刻笃定公允价值。 交游所上市的钞票援助证券，接收估值时刻笃定公允价值，在估值时刻难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的归拢股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，接收估值时刻笃定公允价值，在 估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）初度公开刊行有明确锁依期的股票，归拢股票在交游所上市后，按交 易所上市的归拢股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁依期的股票，按监管 机构或行业协会联系端正笃定公允价值。 三方估值机构提供的价钱数据估值；对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，按成本估值。 值。   （1）从持有说明日起到卖出日或行权日止，上市交游的权证按估值日在证 券交游所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济 环境未发生要紧变化，按最近交游日的收盘价估值；如最近交游日后经济环境发 生了要紧变化的，将参考监管机构或行业协会联系端正，或者访佛投资品种的现 行市价及要紧变化身分，调节最近交游市价，笃定公允价值；   （2）初度刊行未上市的权证，接收估值时刻笃定公允价值，在估值时刻难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价 的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，接收最近交游日结算价估值。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  基金合同 认利息收入。 交所的收盘价估值；估值日无交游的，以最近交游日的收盘价估值。港股通投资 持有外币证券钞票估值波及到港币、好意思元、英镑、欧元、日元等主要货币对东说念主民 币汇率的，应当以基金估值日中国东说念主民银行活期授权机构公布的东说念主民币汇率中间 价为准。 金有各异的，基金将在关联税金调节日或施行支付日进行相应的估值调节。 金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 制，以确保基金估值的平允性。 按国度最新端正估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法则的端正或者未能充分选藏基金份额持有东说念主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据联系法律法则，基金钞票净值策画和基金司帐核算的义务由基金料理东说念主 承担。本基金的基金司帐职业方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金料理东说念主对基金净值的策画结果对外赐与公布。   四、估值表率 类基金份额的余额数目策画，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。国 家另有端正的，从其端正。   基金料理东说念主每个职业日策画基金钞票净值及各样基金份额净值，并按端正公 告。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 基金合同 或本基金合同的端正暂停估值时除外。基金料理东说念主每个职业日对基金钞票估值后， 将各样基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主按端正对外公布。   五、估值乌有的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、顺应、合理的范例确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值乌巧合，视为该类基金份额净值乌有。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的误差变成估值乌有，导致其他当事东说念主遇到损失的，误差 的职业东说念主应当对由于该估值乌有遇到损不当事东说念主(“受损方”)的胜利损失按下述 “估值乌有处理原则”给予抵偿，承担抵偿职业。   上述估值乌有的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据策画差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值乌有已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值乌有职业方应及 时合营各方，实时进行更正，因更正估值乌有发生的用度由估值乌有职业方承担； 由于估值乌有职业方未实时更正已产生的估值乌有，给当事东说念主变成损失的，由估 值乌有职业方对胜利损失承担抵偿职业；若估值乌有职业方还是积极合营，何况 有协助义务确当事东说念主有豪阔的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值乌有职业方应酬更正的情况向联系当事东说念主进行说明，确保估值乌有已得 到更正。   （2）估值乌有的职业方对子系当事东说念主的胜利损失负责，不合迤逦损失负责， 何况仅对估值乌有的联系胜利当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值乌有而赢得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。 但估值乌有职业方仍应酬估值乌有负责。如果由于赢得不当得利确当事东说念主不返还 或不一齐返还不当得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值乌有职业 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               基金合同 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得不当得利确当事 东说念主享有要求托福不当得利的权力；如果赢得不当得利确当事东说念主还是将此部分不当 得利返还给受损方，则受损方应当将其还是赢得的抵偿额加上还是赢得的不当得 利返还的总和高出其施行损失的差额部分支付给估值乌有职业方。   （4）估值乌有调节接收尽量复原至假定未发生估值乌有的正确情形的方式。   估值乌有被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值乌有发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值乌有发生 的原因笃定估值乌有的职业方；   （2）根据估值乌有处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值乌有变成的损失 进行评估；   （3）根据估值乌有处理原则或当事东说念主协商的方法由估值乌有的职业方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值乌有处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值乌有的更正向联系当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值策画出现乌巧合，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并选择合理的范例注释损失进一步扩大。   （2）乌有偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；乌有偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金料理东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有端正的，从其端正处理。如果行 业另有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行 协商。   六、暂停估值的情形 他原因暂停营业时； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               基金合同 商一致的，基金料理东说念主应当暂停估值；   七、基金净值的说明   基金钞票净值和各样基金份额净值由基金料理东说念主负责策画，基金托管东说念主负责 进行复核。基金料理东说念主应于每个绽开日交游结果后策画当日的基金钞票净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值策画结果复核说明后发 送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对基金净值赐与公布。   八、特殊情况的处理 差不作为基金钞票估值乌有处理。 据乌有，或国度司帐计策变更、市集法则变更等，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然 还是选择必要、顺应、合理的范例进行梭巡，但未能发现乌有的，由此变成的基 金钞票估值乌有，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿职业。但基金料理东说念主、基金 托管东说念主应当积极选择必要的范例排斥或松开由此变成的影响。   九、实施侧袋机制时期的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户的基金净值信息。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               基金合同             第十五部分     基金用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》见效后与基金关联的信息败露用度，但法律法则、中国证监 会另有端正的除外； 用度。   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的料理费按前一日基金钞票净值的 0.80%年费率计提。料理费的策画 方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金钞票净值   基金料理费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致 的财务数据，自动在月初 3 个职业日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金 料理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 基金合同    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金钞票净值    基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致 的财务数据，自动在月初三个职业日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金 料理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的年销售服务费率 为 0.80%。    本基金 C 类基金份额销售服务费策画方法如下：    H=E×0.80%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值    销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致 的财务数据，自动在月初三个职业日内从基金财产中一次性支付至登记机构，基 金料理东说念主无需再出具资金划拨指示。销售服务费由登记机构代收并按照关联合同 端正支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。    销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有东说念主服务等各项用度。    上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据联系法则及相应条约规 定，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的款式    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。    四、实施侧袋机制时期的基金用度 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金            基金合同   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募证明书的端正。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的关联税收，由基金份额持有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度联系税收征收的端正代扣代缴。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金              基金合同            第十六部分      基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已已矣收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指结果收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已已矣收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资东说念主不采用， 本基金默许的收益分派方式是现款分成；若投资东说念主采用红利再投资方式进行收益 分派，收益的策画以权益登记日当日收市后策画的各样基金份额净值为基准转为 相应类别的基金份额进行再投资； 日的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不行低于面值； 金份额收取用度情况不同，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同；   在相宜法律法则及基金合同约定，并对基金份额持有东说念主利益无施行不利影 响的前提下，基金料理东说念主可对基金收益分派原则和支付方式进行调节，不需召开 基金份额持有东说念主大会。   四、收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。由于不同基金份额 类别对应的可分派收益不同，基金料理东说念主可相应制定不同的收益分派决议。   五、收益分派决议的笃定、公告与实施   本基金收益分派决议由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 败露办法》的联系端正在指定媒介公告。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               基金合同      基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润策画截止日）的时辰 不得高出 15 个职业日。      六、基金收益分派中发生的用度      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。当 投资东说念主的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的策画方法，依照《业务法则》施行。      七、实施侧袋机制时期的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募证明书的规 定。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                     基金合同            第十七部分      基金的司帐与审计   一、基金司帐计策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度； 司帐核算，按照联系端正编制基金司帐报表； 并以书面方式说明。   二、基金的年度审计 关联业务履历的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需依照《信息败露办法》的联系端正在指定媒介公告。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金              基金合同             第十八部分     基金的信息败露   一、本基金的信息败露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 《基金合同》过甚他联系端正。关联法律法则对于信息败露的端正发生变化时， 本基金从其最新端正。   二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律法则和中国证监会端正的天然东说念主、法东说念主和犯警东说念主组 织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律 法则和中国证监会的端正败露基金信息，并保证所败露信息的简直性、准确性、 完好意思性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会端正时辰内，将应予败露的基金信 息通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”，包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会 基金电子败露网站）等媒介败露，并保证投资东说念主简略按照《基金合同》约定的时 间和方式查阅或者复制公开败露的信息贵府。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开败露的信息应接收汉文文本。如同期接收外文文本的，基金 信息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开败露的信息接收阿拉伯数字；除相等证明外，货币单元为东说念主民币 元。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金              基金合同   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募证明书、基金家具贵府概要、《基金合同》、基金托管条约、 基金份额发售公告    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权力、义务关系，明确基 金份额持有东说念主大会召开的法则及具体表率，证明基金家具的本性等波及投资东说念主重 大利益的事项的法律文献。 基金认购、申购和赎回安排、基金投资；拟投资市集、行业及钞票的流动性风险 评估；无数赎回情形下的流动性风险料理范例；实施备用的流动性风险料理器用 的情形、表率及对投资者的潜在影响；基金家具本性、风险揭示、信息败露及基 金份额持有东说念主服务等内容。   基金合同见效后，基金招募证明书的信息发生要紧变更的，基金料理东说念主应当 在三个职业日内，更新基金招募证明书并登载在指定网站上；基金招募证明书其 他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金料理 东说念主不再更新基金招募证明书。   基金家具贵府概如果基金招募证明书的提要文献，用于向投资者提供简明的 基金概要信息。   《基金合同》见效后，基金家具贵府概要的信息发生要紧变更的，基金料理 东说念主应当在三个职业日内，更新基金家具贵府概要，并登载在指定网站上及基金销 售机构网站或营业网点；除要紧变更事项之外，基金家具贵府概要其他信息发生 变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金料理东说念主不再更新 基金家具贵府概要。 作监督等步履中的权力、义务关系的法律文献。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金料理东说念主应当在基金份额发售的 3 日 前，将基金份额发售公告、基金招募证明书领导性公告、基金合同领导性公告登 载在指定报刊上；将基金份额发售公告、基金招募证明书、基金家具贵府概要、 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金              基金合同 《基金合同》和基金托管条约登载在指定网站上，并将基金家具贵府概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 条约登载在指定网站上。   （二）《基金合同》见效公告   基金料理东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定报刊和指定网站 上登载《基金合同》见效公告。   （三）基金净值信息   《基金合同》见效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应 当至少每周在指定网站败露一次各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露绽开日的各样基金 份额净值和各样基金份额累计净值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站败露半 年度和年度终末一日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   （四）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东说念主应当在《基金合同》、招募证明书等信息败露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的策画方式及联系申购、赎回费率，并保证投资东说念主简略在基金 销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （五）基金依期陈说，包括基金年度陈说、基金中期陈说和基金季度陈说（含 钞票组合季度陈说）   基金料理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度陈说，将年 度陈说登载在指定网站上，并将年度陈说领导性公告登载在指定报刊上。基金年 度陈说中的财务司帐陈说应当经过具有证券、期货关联业务履历的司帐师事务所 审计。   基金料理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期陈说，将 中期陈说登载在指定网站上，并将中期陈说领导性公告登载在指定报刊上。   基金料理东说念主应当在季度结果之日起十五个职业日内，编制完成基金季度陈说， 将季度陈说登载在指定网站上，并将季度陈说领导性公告登载在指定报刊上。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 基金合同   《基金合同》见效不及两个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度陈说、中 期陈说或者年度陈说。   如陈说期内出现单一投资者持有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在依期陈说“影响投资者决 策的其他蹙迫信息”项下败露该投资者的类别、陈说期末持有份额及占比、陈说 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金料理东说念主应当在基金年度陈说和中期陈说中败露基金组联合产情况过甚 流动性风险分析等。   （六）临时陈说   本基金发生要紧事件，联系信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时陈评话， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 责东说念主发生变动； 个月内变动高出百分之三十； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                基金合同 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专诚基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关联步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 施行限制东说念主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交游事项，中国证监会另有端正的情形除外； 方式和费率发生变更； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   （七）流露公告   在《基金合同》存续期限内，任何内行媒介中出现的或者在市集细腻传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额持有东说念主权益的，关联信息败露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开流露， 并将联系情况立即陈说中国证监会。   （八）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （九）算帐陈说 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金             基金合同   基金合同断绝的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐陈说。基金财产算帐小组应当将算帐陈说登载在指定网站上， 并将算帐陈说领导性公告登载在指定报刊上。   （十）投资于钞票援助证券的信息败露   基金料理东说念主应在基金年度陈说及中期陈说中败露其持有的钞票援助证券总 额、钞票援助证券市值占基金净钞票的比例和陈说期内系数的钞票援助证券明细。 基金料理东说念主应在基金季度陈说中败露其持有的钞票援助证券总额、钞票援助证券 市值占基金净钞票的比例和陈说期末按市值占基金净钞票比例大小排序的前 10 名钞票援助证券明细。   （十一）投资股指期货的信息败露   本基金将在季度陈说、中期陈说、年度陈说等依期陈说和招募证明书（更新） 等文献中败露股指期货交游情况，包括投资计策、持仓情况、损益情况、风险指 标等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资 计策和投资见识。   （十二）投资港股通标的股票的信息败露   基金料理东说念主应当在基金年度陈说、基金中期陈说和基金季度陈说等依期陈说 和招募证明书（更新）等文献中败露港股通标的股票的投资情况，并充分揭示投 资港股通标的股票的关联风险。法律法则或中国证监会另有端正的，从其端正。   （十三）实施侧袋机制时期的信息败露   本基金实施侧袋机制的，关联信息败露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募证明书的端正进行信息败露，详见招募证明书的端正。   （十四）中国证监会端正的其他信息。   六、信息败露事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露料理轨制，指定专诚部门及 高等料理东说念主员负责料理信息败露事务。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应加强对未公开败露基金信息的管控，并建立基金 明锐信息知情东说念主登记轨制。基金料理东说念主、基金托管东说念主及关联从业东说念主员不得泄露未 公开败露的基金信息。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当相宜中国证监会关联基金信息 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金             基金合同 败露内容与方法准则等法则的端正。   基金托管东说念主应当按照关联法律法则、中国证监会的端正和《基金合同》的约 定，对基金料理东说念主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金依期陈说、更新的招募证明书、基金家具贵府概要、基金算帐陈说等公开披 露的关联基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书面或者电子说明。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中采用一家报刊败露本基金信息。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的 基金信息，并保证关联报送信息的简直、准确、完好意思、实时。   为强化投资者保护，升迁信息败露服务质地，基金料理东说念主应当自中国证监会 端正之日起，按照中国证监会端正向投资者实时提供对其投资决策有要紧影响的 信息。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他内行媒介败露信息，然则其他内行媒介不得早于指定媒介败露信息，何况 在不同媒介上败露归拢信息的内容应当一致。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主升迁信息败露服务的质地。具体要求应当相宜中 国证监会关联端正。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金财产 中列支。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计陈说、法律意见书的专 业机构，应当制作职业底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律法 规端正将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸败露基金相 关信息： 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金             基金合同 原因暂停营业时； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               基金合同   第十九部分      基金合同的变更、断绝与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法 规端正和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管 理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自表决通过之日起见效，自决议见效后 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的断绝   有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝： 基金托管东说念主链接的；   三、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金料理东说念主或临时基金料理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证 监会的监督下进行基金算帐。 照《基金合同》和《托管条约》的端正络续履行保护基金财产安全的职责。 金料理东说念主、基金托管东说念主、具有证券、期货关联业务履历的注册司帐师、讼师以及 中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》断绝情形出现后，由基金财产算帐小组和洽接受基金； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               基金合同   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈说；   （5）礼聘司帐师事务所对算帐陈说进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐 陈说出具法律意见书；   （6）将算帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余钞票的分派   依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的一齐剩余钞票扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐陈说经具有证券、期 货关联业务履历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈说报中国证监会备案后   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               基金合同               第二十部分        背信职业   一、基金料理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》等 法律法则的端正或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东说念主变成损 害的，应当分别对各自的步履照章承担抵偿职业；因共同步履给基金财产或者基 金份额持有东说念主变成挫伤的，应当承担连带抵偿职业，对损失的抵偿，仅限于胜利 损失。然则发生下列情况的，当事东说念主免责： 定作为或不作为而变成的损失等； 变成的损失等。   二、在发生一方或多方背信的情况下，在最大限定地保护基金份额持有东说念主利 益的前提下，《基金合同》简略络续履行的应当络续履行。非背信方当事东说念主在职 责范围内有义务实时选择必要的范例，注释损失的扩大。莫得选择顺应范例甚至 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非背信方因注释损失扩大而支 出的合理用度由背信方承担。   三、由于基金料理东说念主、基金托管东说念主不可限制的身分导致业务出现差错，基金 料理东说念主和基金托管东说念主天然还是选择必要、顺应、合理的范例进行梭巡，然则未能 发现乌有的，由此变成基金财产或投资东说念主损失，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除赔 偿职业。然则基金料理东说念主和基金托管东说念主应积极选择必要的范例排斥或松开由此造 成的影响。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 基金合同         第二十一部分        争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议，如经友好协商未能措置的，应提交中国外洋经济贸易仲裁委员会根据该会当 时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方 当事东说念主具有抑止力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时期，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，络续诚挚、辛劳、尽责 地履行基金合同和托管条约端正的义务，选藏基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金             基金合同            第二十二部分     基金合同的服从   《基金合同》是约定基金当事东说念主之间、基金与基金当事东说念主之间权力义务关系 的法律文献。    《基金合同》经基金料理东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或 授权代表署名并在募连合束后经基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并 经中国证监会书面说明后见效。    《基金合同》的灵验期自其见效之日起至基金财产算帐结果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自见效之日起对包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持 有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律抑止力。 基金托管东说念主各持有一份，每份具有同等的法律服从。    《基金合同》可印制成册，供投资东说念主在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公时势和营业时势查阅。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               基金合同              第二十三部分        其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按联系法律法则协 商措置。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               基金合同           第二十四部分      基金合同内容提要   一、基金份额持有东说念主、基金料理东说念主和基金托管东说念主的权力、义务   （一）基金份额持有东说念主的权力与义务   基金投资东说念主购买本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资东说念主自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主作为《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归拢类别每份基金份额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类 基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分派的金额以及参与算帐后的剩余 基金财产分派的数目将可能有所不同。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章请求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金料理东说念主的投资运作；   （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权力。 包括但不限于：   （1）慎重阅读并遵循《基金合同》、招募证明书（过甚更新）等信息败露文 件；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金              基金合同   （3）温情基金信息败露，实时利用权力和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》断绝的 有限职业；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；   （7）施行见效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的不当得利；   （9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金料理东说念主的权力与义务 但不限于：   （1）照章召募基金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤立运用 并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法则端正或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律端正监督基金托管东说念主，如合计基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度联系法律端正，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并选择必要范例保护基金投资东说念主的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采用、托付、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联步履进行监 督和处理；   （9）担任或托付其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律端正决定基金收益的分派决议；   （11） 在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与调节申 请； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金              基金合同   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司利用鼓动权力，为基金的利 益利用因基金财产投资于证券所产生的权力；   （13）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益利用诉讼权力或者 实施其他法律步履；   （14）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构；   （15）在相宜联系法律、法则的前提下，制订和调节联系基金认购、申购、 赎回、调节、依期定额投资和非交游过户等业务法则；   （16）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权力。 但不限于：   （1）照章召募基金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以浑朴信用、严慎辛劳的原则料理和运 用基金财产；   （4）配备豪阔的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的商量方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产相互孤立，对所料理的不同基金分别 料理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他联系端正外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择顺应合理的范例使策画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的端正，按联系端正策画并公告基金净值信息， 笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈说；   （10）编制季度、中期和年度基金陈说； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               基金合同   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过甚他联系端正，履行信息败露及 陈说义务；   （12）保守基金生意私密，不泄露基金投资商量、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他联系端正另有端正外，在基金信息公开败露前应予诡秘，不 向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分派决议，实时向基金份额持有 东说念主分派基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他联系端正召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按端正保存基金财产料理业务步履的司帐账册、报表、记载和其他相 关贵府 15 年以上；   （17） 确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或贵府在端正时辰发出，并 且保证投资东说念主简略按照《基金合同》端正的时辰和方式，随时查阅到与基金联系 的公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到联系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分派；   （19）面对斥逐、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会 并通知基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿职业，其抵偿职业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金料理东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的步履承担职业；   （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益利用诉讼权力或实施其 他法律步履；   （24）基金料理东说念主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               基金合同 见效，基金料理东说念主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）施行见效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东说念主的权力与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的端正安全 看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法则端正或监管部门批 准的其他收入；   （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的 情形，应呈报中国证监会，并选择必要范例保护基金投资东说念主的利益；   （4）根据关联市集法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券交游资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；   （7）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权力。 但不限于：   （1）以浑朴信用、辛劳尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）开拓专诚的基金托管部门，具有相宜要求的营业时势，配备豪阔的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托干事宜；   （3）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互孤立；对所托管的不同的基金分别确立账户，孤立核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记载等方面相互孤立； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               基金合同   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他联系端正外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金料理东说念主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金生意私密，除《基金法》、《基金合同》过甚他联系端正另有 端正外，在基金信息公开败露前赐与诡秘，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金料理东说念主策画的基金钞票净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履联系的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐陈说、季度、中期和年度基金陈说出具意见，证明基 金料理东说念主在各蹙迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如果基金 料理东说念主有未施行《基金合同》端正的步履，还应当证明基金托管东说念主是否选择了适 当的范例；   （11）保存基金托管业务步履的记载、账册、报表和其他关联贵府 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按端正制作关联账册并与基金料理东说念主查对；   （14）依据基金料理东说念主的指示或联系端正向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）按照端正召集基金份额持有东说念主大会或配合基金料理东说念主、基金份额持有 东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的端正监督基金料理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分派；   （18） 面对斥逐、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会 和银行监管机构，并通知基金料理东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿职业，其抵偿 职业不因其退任而免除； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                基金合同   （20）按端正监督基金料理东说念主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义 务，基金料理东说念主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金料理东说念主追偿；   （21）施行见效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （22）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的表率和法则   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的归拢类别每 一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会：   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金料理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调节基金运作方式；   （5）调节基金料理东说念主、基金托管东说念主的酬报模范或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资见识、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会表率；   （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或总共持有本基金总份额 10%以上（含 10％）基金份额的基金 份额持有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额策画，下同）就归拢事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金当事东说念主权力和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                基金合同 性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需 召开基金份额持有东说念主大会：   （1）调低销售服务费率；   （2）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法则和《基金合同》端正的范围内，对现存基金份额持有东说念主利 益无施行性不利影响的前提下，调节本基金的申购费率、赎回费率或变更收费方 式；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无施行性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权力义务关系发生要紧变化；   （6）在不违背法律法则、基金合同以及不合基金份额持有东说念主权益产生施行 性不利影响的情况下，根据基金施走时作情况，在履行顺应表率后，基金料理东说念主 可根据施行情况，经与基金托管东说念主协商，调节本基金份额类别真实立；   （7）在不违背法律法则、基金合同以及在不挫伤已有基金份额持有东说念主权益 的前提下，基金料理东说念主、登记机构、基金销售机构在法律法则端正或中国证监会 许可的范围内调节联系认购、申购、赎回、调节、基金交游、非交游过户、转托 管等业务法则；   （8）在不违背法律法则、基金合同以及在不挫伤已有基金份额持有东说念主权益 的前提下，基金推出新业务或服务；   （9）按照法律法则和《基金合同》端正不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金料理东说念主召集； 提议书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  基金合同 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金料理东说念主， 基金料理东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金料理东说念主提议书面提议。基金料理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基 金份额持有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或总共代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基 金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得遮盖、侵略。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的通知时辰、通知内容、通知方式 告。基金份额持有东说念主大领悟知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议面容；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付书的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、授权方式、投递时辰和地点；   （5）会务常设磋议东说念主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金             基金合同   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 中证明本次基金份额持有东说念主大会所选择的具体通信方式、托付的公证机关过甚联 系方式和磋议东说念主、表决意见寄交的截止时辰和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金料理东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面通知基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票服从。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃定。 表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有 东说念主大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会 同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 持有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付书相宜法律法则、                              《基金合同》 和会议通知的端正，何况持有基金份额的凭证与基金料理东说念主理有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证娇傲， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 面情愿大会公告载明的其他方式在表决截止日往常投递至召集东说念主指定的地址。通 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               基金合同 讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》端正公布会议通知后，在 2 个职业日内连 续公布关联领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同端正通知基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金料理东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议通知端正的方式收取基金份额持有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金料理东说念主经 通知不参加收取表决意见的，不影响表决服从；   （3）本东说念主胜利出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主胜利出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主胜利出具表决意见或授权他东说念主代表出具 表决意见；   （4）上述第（3）项中胜利出具表决意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东说念主出具的托付东说念主理有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付书相宜 法律法则、《基金合同》和会议通知的端正，并与基金登记注册机构记载相符。 非现场方式相伙同的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议表率比照现场开会和通 讯方式开会的表率进行。基金份额持有东说念主不错接收书面、收集、电话、短信或其 他方式进行表决或授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会，具体方式由会议召集 东说念主笃定并在会议通知中列明。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金              基金合同 改、决定断绝《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份 额持有东说念主大会议论的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集中议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最先由大会主理东说念主按照下列第（七）条文矩表率笃定 和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如果基金料理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持 有东说念主作为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称呼）和磋议方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后 2 个职业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一齐灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相等决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以 相等决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金             基金合同 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调节基金运作方式、更换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、断绝《基金合同》、本基 金与其他基金合并以相等决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证解说，不然提交 相宜会议通知中端正的说明投资东说念主身份文献的表决视为灵验出席的投资东说念主，口头 相宜会议通知端正的表决意见视为灵验表决，表决意见疲塌不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议运转后文牍在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议运转 后文牍在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文牍表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行 从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主理东说念主应当迅速公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的服从。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金              基金合同   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额持有东说念主大会决议自见效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果接收 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当施行见效的基金份额持有东说念主 大会的决议。见效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金料理 东说念主、基金托管东说念主均有抑止力。   （九）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事表率、表 决条件等端正，但凡胜利援用法律法则或监管法则的部分，如畴昔法律法则或监 管法则修改导致关联内容被取消或变更的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可胜利对本部天职容进行修改和调节，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。   （十）实施侧袋机制时期基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若关联 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例。 基金份额 10%以上（含 10%）。 记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               基金合同 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分 之一）。 于在权益登记日关联基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票。 （含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主作为该次基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主。 之一以上（含二分之一）通过。 分之二以上（含三分之二）通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   三、基金收益分派原则、施行方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已已矣收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指结果收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已已矣收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资东说念主不采用， 本基金默许的收益分派方式是现款分成；若投资东说念主采用红利再投资方式进行收益 分派，收益的策画以权益登记日当日收市后策画的各样基金份额净值为基准转为 相应类别的基金份额进行再投资； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金             基金合同 日的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不行低于面值； 金份额收取用度情况不同，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同；   在相宜法律法则及基金合同约定，并对基金份额持有东说念主利益无施行不利影响 的前提下，基金料理东说念主可对基金收益分派原则和支付方式进行调节，不需召开基 金份额持有东说念主大会。   （四）收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。由于不同基金份额类 别对应的可分派收益不同，基金料理东说念主可相应制定不同的收益分派决议。   （五）收益分派决议的笃定、公告与实施   本基金收益分派决议由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 败露办法》的联系端正在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润策画截止日）的时辰 不得高出 15 个职业日。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。当投 资东说念主的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的策画方法，依照《业务法则》施行。   （七）实施侧袋机制时期的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募证明书的端正。   四、与基金财产料理、运用联系用度的索要、支付方式与比例   （一）基金用度的种类    《基金合同》见效后与基金关联的信息败露用度，但法律法则、中国证监 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               基金合同 会另有端正的除外； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的料理费按前一日基金钞票净值的 0.80%年费率计提。料理费的策画 方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金钞票净值   基金料理费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致 的财务数据，自动在月初 3 个职业日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金 料理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致 的财务数据，自动在月初三个职业日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金 料理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 基金合同    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的年销售服务费率 为 0.80%。    本基金 C 类基金份额销售服务费策画方法如下：    H=E×0.80%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值    销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致 的财务数据，自动在月初三个职业日内从基金财产中一次性支付至登记机构，基 金料理东说念主无需再出具资金划拨指示。销售服务费由登记机构代收并按照关联合同 端正支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。    销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有东说念主服务等各项用度。    上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据联系法则及相应条约 端正，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    （三）不列入基金用度的款式    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。    （四）实施侧袋机制时期的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募证明书的端正。    （五）基金税收    本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的关联税收，由基金份额持有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度联系税收征收的端正代扣代缴。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                基金合同   五、基金财产的投资见识和投资限制   （一）投资见识   在起劲灵验限制投资风险的前提下，力图已矣达到或卓绝事迹相比基准的投 资收益，谋求基金钞票的恒久升值。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（包括主板、中小板、创业板过甚他中国证监会核准或注册上市的股票、存 托凭证）、内地与香港股票市集交游互联互通机制下允许投资的香港联合交游所 上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券（包括国债、央行单据、金融 债、地方政府债、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公 开刊行的次级债券、政府援助债券、可转债、可交换债、可分离交游可转债的纯 债部分过甚他经中国证监会允许投资的债券）、生息品（包括权证、股指期货等）、 货币市集器用（含同行存单）、钞票援助证券、债券回购以及法律法则或中国证 监会允许基金投资的其他金融器用。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行顺应 表率后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票钞票占基金钞票的 80%-95%（其中投资于港 股通标的股票的比例不得高出本基金所投资股票钞票的 50%），投资于本基金界 定的大盘股票的钞票占非现款基金钞票的比例不低于 80%；每个交游日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，基金保留的现款或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保 证金和应收申购款等；股指期货过甚他金融器用的投资比例相宜法律法则和监管 机构的端正。   （三）投资限制   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）本基金股票钞票占基金钞票的比例为 80%-95%（其中投资于港股通标 的股票的比例不得高出本基金所投资股票钞票的 50%），投资于本基金界说的大 盘股票的钞票占非现款基金钞票的比例不低于 80%； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                   基金合同   （2）本基金每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后， 应当保证现款或到期日在一年以内的政府债券的比例总共不低于基金钞票净值 的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（归拢家公司在境内和香港同期上市 的 A+H 股合并策画），其市值不得高出基金钞票净值的 10%；   （4）本基金料理东说念主料理的一齐基金持有一家公司刊行的证券（归拢家公司 在境内和香港同期上市的 A+H 股合并策画），不高出该证券的 10%；   （5）本基金持有的一齐权证，其市值不得高出基金钞票净值的 3％；   （6）本基金料理东说念主料理的一齐基金持有的归拢权证，不得高出该权证的   （7）本基金在职何交游日买入权证的总金额，不得高出上一交游日基金资 产净值的 0.5％；   （8）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各样钞票援助证券的比例，不得高出 基金钞票净值的 10％；   （9）本基金持有的一齐钞票援助证券，其市值不得高出基金钞票净值的   （10）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)钞票援助证券的比例，不得高出 该钞票援助证券范围的 10％；   （11）本基金料理东说念主料理的一齐基金投资于归拢原始权益东说念主的各样钞票援助 证券，不得高出其各样钞票援助证券总共范围的 10%；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票援助证券。 基金持有钞票援助证券时期，如果其信用等第着落、不再相宜投资模范，应在评 级陈说发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （14）本基金参加宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得高出基 金钞票净值的 40%；本基金在宇宙银行间同行市集中的债券回购最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （15）本基金的基金总钞票不得高出基金净钞票的 140%； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                基金合同   （16）本基金投资于股指期货，还应撤职如下投资组合限制： 产净值的 10%，卖出股指期货合约价值不高出基金持有的股票总市值的 20%； 策画）应当不低于基金钞票的 80%； 和，不得高出基金钞票净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）、权证、钞票援助证券、买入返售金融钞票（不含质押 式回购）等； 不得高出上一交游日基金钞票净值的 20%；   （17）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值总共不得高出基金钞票净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金料理东说念主之外 的身分甚至基金不相宜本项所端正比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性 受限钞票的投资；   （18）本基金料理东说念主料理的一齐绽开式基金持有一家上市公司刊行的可表示 股票，不得高出该上市公司可表示股票的 15%；本基金料理东说念主料理的一齐投资组 合持有一家上市公司刊行的可表示股票，不得高出该上市公司可表示股票的 30%；   （19）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应与本基金投资范围保持一致；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票施行，与境 内上市交游的股票合并策画；   （21）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （12）、              （17）、                  （19）项外，因证券市集波动、期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金料理东说念主之外的身分甚至基金投资比例不符 合上述端正投资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个交游日内进行调节。法律法则 或监管机构另有端正的，从其端正。   基金料理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                基金合同 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与梭巡自本基金合同见效之日 起运转。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，则本基金投资可不再受关联限制 或以变更后的端正为准，但须提前公告，不需要经基金份额持有东说念主大会审议。   为选藏基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则法律法则或中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、独揽证券交游价钱过甚他不正大的证券交游步履；   （7）依照法律法则联系端正，由中国证监会端正回绝的其他步履。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓动、施行 限制东说念主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游的，应当相宜基金的投资见识和投资策略，撤职基金份 额持有东说念主利益优先原则，小心利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平允合理价钱施行。关联交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则赐与败露。要紧关联交游应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤立董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消上述回绝性端正，则本基金可不受上述规 定的限制。   六、基金钞票净值的策画方法和公告方式   （一）基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   （二）基金净值信息   《基金合同》见效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应 当至少每周在指定网站败露一次各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个绽开日 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               基金合同 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露绽开日的各样基金 份额净值和各样基金份额累计净值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站败露半 年度和年度终末一日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   七、基金合同撤销和断绝的事由、表率以及基金财产算帐方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自表决通过之日起见效，自决议见效后 2 日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的断绝   有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝： 基金托管东说念主链接的；   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金料理东说念主或临时基金料理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证 监会的监督下进行基金算帐。 照《基金合同》和《托管条约》的端正络续履行保护基金财产安全的职责。 金料理东说念主、基金托管东说念主、具有证券、期货关联业务履历的注册司帐师、讼师以及 中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               基金合同 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》断绝情形出现后，由基金财产算帐小组和洽接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈说；   （5）礼聘司帐师事务所对算帐陈说进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐 陈说出具法律意见书；   （6）将算帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余钞票的分派   依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的一齐剩余钞票扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐陈说经具有证券、期 货关联业务履历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈说报中国证监会备案后   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   八、争议措置方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议，如经友好协商未能措置的，应提交中国外洋经济贸易仲裁委员会根据该会当 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金            基金合同 时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方 当事东说念主具有抑止力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时期，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，络续诚挚、辛劳、尽责 地履行基金合同和托管条约端正的义务，选藏基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资东说念主在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公时势和营业时势查阅。

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